В левой колонке – агрессивные сделки на продажу, справа – агрессивные сделки на покупку. Если продавцов больше чем покупателей, то ячейка подсветится красным цветом. Можно отслеживать перевес покупателей или продавцов, сочетая эту информацию с количеством совершенных сделок.
Другой важный инструмент для анализа кластеров в Quik / Квике и NinjaTrader — кластеры. Кластеры представляют собой скопления ценовых уровней на графике, которые отображают уровень активности покупателей и продавцов. Анализ кластеров позволяет трейдерам определить, где сосредоточена большая ликвидность и где возможны сильные движения рынка.
Топ-5 Программ для Кластерного Анализа
Использование кластерного анализа в программных платформах Квик / Quik и NinjaTrader помогает трейдерам принимать более обоснованные и информированные торговые решения. Уже говорилось, что кластерный анализ является анализом графика, который отображает торговые ордера в «читаемый» вид. В основе метода лежит возможность для трейдеров наблюдать за поведением пользователей внутри ценовых баров.
Инструменты анализа объемов
Тут есть различные настройки графиков и индикаторов, по ним будет отдельная тема. Ну а кластерный график в Ninja Trader тоже имеет ряд настроек, у меня он кластерный график онлайн выглядит как на скрине ниже — это общая картинка, если приближать ее, то будет видно кластера по каждой цене. Используют индикатор, чтобы установить вероятное направление ценового движения. Исходя из полученных данных, становится возможным при совершении сделок учитывать направление, которое противоположно выявленному уровню.
Отличия кластерного анализа объемов Форекс
Эти инструменты чаще всего используются в сочетании с другими индикаторами, такими как схоластика, для получения подтверждающих торговых сигналов. Чаще всего HVBVH используется для определения вероятного направления движения цены и эффективен как в классических стратегиях, так и в торговле «от противоположного». Контрольная точка – самая высокая зафиксированная цена за пятиминутный промежуток. В скальпинге используется при стратегии торговли на отбое от уровня. Буквально означает, что за максимально высокой стоимостью покупки неизбежно следует нисходящая корректировка.
При этом в расчете учитывают все объемы по барам данного промежутка времени. Cluster Volume — это программа нового поколения для кластерного анализа, показывающая суммарный объем торгов по каждому кластеру на графике. Кластерный анализ — это мощный инструмент, который может быть полезен не только для скальпинга, но и для других торговых стратегий. Однако именно среди скальперов он получил особую популярность благодаря своей детальности и точности. Опытные трейдеры ценят его за возможность глубоко анализировать рыночные данные, хотя новичкам может быть сложно разобраться без предварительной подготовки. Проведя группировки на графике, трейдер может провести анализ кластеров и определить, где возможны входные и выходные точки в сделку.
Кластерный анализ — это способ оценки рынка, основанный на объеме, используемый скальперами и краткосрочными внутридневными трейдерами на фондовом и криптовалютном рынках. Современные трейдеры используют стратегии, основанные на изменении объема торгов, эффективно применяя их на разных рынках и временных интервалах. Благодаря этому методу прогнозирования вы сможете получать более точные сигналы для открытия позиций. Путем использования кластерного анализа в терминале Metatrader удается гораздо раньше установить время и скорость движения рынка. Таким образом, можно с уверенностью сказать – анализ кластерного типа относится к внутрибарным видам исследования количества тех сделок, что заключаются на каждом внутреннем уровне свечей. Таким образом, становится понятным следующее – первичным является объем, при анализе рынка по объемам определяется доминирующий в торговле, что открывает направление и силу движения цены.
Что показывают кластера
Сегодня это один из самых интересных, но достаточно сложных видов анализа рынка как на этапах освоения, так и полного понимания. Главное усвоить, что рынок Форекса отличается сильной взаимной связью всех валют между собой, поскольку от роста или падения одной зависит состояние всех остальных. Поэтому настолько важно для трейдера иметь представление о корреляции, что позволяет давать точный прогноз относительно поведения валютных пар. В его основе лежит возможность трейдерам вести наблюдения за активностью и деятельностью коллег изнутри каждого ценового бара. При этом все зависит от принципа выстраивания баров, хотя далеко не всегда это является определяющим моментом. Однако если уровни в предыдущем инструменте могут различаться по цвету, то в данном случае трейдер определяет вид, исходя из общих правил.
- Очевидно, что основа работы, независимо от базы терминала, – график.
- Удобный вид для того, чтобы отслеживать уровни с большим перевесом покупателей или продавцов.
- Он помогает увидеть, есть ли крупный игрок, действует ли он в сторону быков или медведей.
- Здесь можно добавить настройки, чтобы уровень, на котором было заключено больше всего сделок по объему, выделялся цветом или текстом.
Но это на самом деле не принципиально, каким способом будет построен кластерный график. Если наблюдается динамика данного объема – начинается новое движение. Очевидно, это первичный показатель, а изучение кластерного анализа позволяет получить полное представление о доминирующем для данного момента рыночном настроении. Для использования кластерного анализа в трейдинге не обязательно скачивать и устанавливать специальное программное обеспечение.
- Крайне важно для трейдеров постоянно быть в курсе нахождения цены относительно каждого предыдущего крупного объема, используя полученную информацию в дальнейших торгах.
- Теперь соотношение уровней в каждой свече будет показываться независимо от значений соседних свечей.
- Изначально они были разработаны для внутридневной торговли, но обновленная версия TPO-Range подходит и для среднесрочной и долгосрочной торговли.
- Эти случаи предполагают использование маркет-профиля, поскольку тогда можно будет узнать точные цены.
- Если сказать проще – вместо ставших привычными свечами, на графике можно будет увидеть реальные деньги, влитые в каждый ценовой диапазон конкретных свечей.
Разнообразие Индикаторов: Лучшие Программы для Построения Кластерных Графиков
Если ты видишь крупный перевес покупателя, но цена идет вниз, то уместно предположить, что покупатель пытался перехватить инициативу, но попытка оказалась неудачной. Delta Colored Volume Histogram показывает профиль, но подсвечиваемый по дельте. Галочка в чекбоксе Border включает/отключает рамку вокруг каждого кластера. Во время покупки цена с лимитным продавцом может измениться, и ты купишь по худшей цене. Мы надеемся, что это улучшение окажется полезным и поможет лучше разбираться в динамике интересующих вас инструментов.
Область применения кластерного анализа для сегментации рынка
Обычно от таких уровней готовятся к дальнейшему отскоку цены, что происходит с большой долей вероятности. В четвертой статье мы рассмотрим наиболее важные индикаторы, используемые в ATAS для анализа объемов. А вот вариант Bid х Ask Delta profile отображает горизонтальную гистограмму перевеса дельты.
Синий фон с вопросительным знаком указывает на отсутствие данных для авторизации и необходимости вмешательства пользователя. Анализ с использованием кластеризации на первый взгляд очень похож на привычные всем трейдерам японские свечи, однако при детальном разборе начинают обнаруживаться отличительные особенности. Важно помнить, что дельту одной свечи нельзя рассматривать изолированно; нужно анализировать её в контексте других дельт, чтобы оценить общую рыночную тенденцию. Теперь ты знаешь об основах кластерных графиков и вариантах их отображения в платформе ATAS.
